На этой неделе Ethereum вырос на 29%, нарушив 10-недельную нисходящую тенденцию и выведя шорт-продавцов из страха с ликвидацией $400 млн. 

Самые высокие показатели за день — elizaOS (AI16Z)

S&P 500 продлил ралли девятидневной победной полосой, которая была самой долгой с 2004 года, поскольку оптимизм по потенциальным торговым сделкам и предстоящим обновлениям ФРС и прибыли поднял настроение. Золото выросло до $3245 в условиях неопределенности в торговле и надежды на сокращение ставки ФРС. Индексы CoinDesk, которые отслеживают более широкий крипторынок, за последние 24 часа упали на 1,50%, в то время как биткоины и Ether упали на 0,10% и 0,51% соответственно. По этой 

 можно торговать на этих и других рынках с кредитным плечом до 500x на Bybit MT5

Самый эффективный в настоящее время — AI16Z, который вырос на 7,0% после интеграции интеллектуального медиапротокола Bonsai с Eliza для создания контента в социальных сетях.

ElizaOS (AI16Z), запущенное в октябре 2024 года, ранее называлось ai16z, — это DApp на базе Solana, в котором для управления общественными инвестициями в технологии и криптопроекты используются DAO и ИИ-агент Марк Андреессен. 

, позволяет разработчикам создавать скрипты и шаблоны для социальных сетей на основе плагинов ElizaOS. Bonsai Client — это первая реализация, которая позволяет легко развертывать этих смарт-средств на таких платформах, как Lens. В весеннем хакатоне Lens разработчики могут изучить эти инструменты и принять участие в розыгрыше призов.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными 

 бессрочных и спотовых 

На этой неделе Ethereum вырос на 29%, нарушив 10-недельную нисходящую тенденцию и выведя шорт-продавцов из страха с ликвидацией $400 млн. Несмотря на приглушенные потоки ETF и нейтральные настроения, доминирование ETH остается неизменным — в TVL $64 млрд, а также в Solana, BNB Chain и Tron. Благодаря свежему импульсу недавних обновлений в сфере эктр и дистанцированию Трампа от соперников альткоинов, теперь все взгляды могут подняться до $2700. 

Потоки ETF на споте биткоина

На этой неделе чистый приток BTC на споте ETF составил $920,9 млн, что привело к притоку $1,09 млрд в не-GBTC средства, несмотря на отток $171,5 млн от GBTC. С момента создания общий чистый приток составляет $41,1 млрд.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными по бессрочным 

 уже доступны и могут быть получены в качестве небольшого бонуса для пользователей, которые производят эйрдроп Aster (AST). Внося BNB в мятный формат BNB, пользователи могут начать зарабатывать очки как для основной эйрдропа, так и для будущих наград экосистемы. Опциональная бессрочная торговля может ещё больше увеличить количество очков, но для участия достаточно просто иметь BNB.

Начинающий

Ethereum превосходит 20% по мере поступления свежего капитала и появления сигналов о недооценке

В нашем ежемесячном отчёте мы подробно рассмотрим волатильность опционов, чтобы вдохновить вас на следующее движение криптовалюты.

Тенденции волатильности

: В апреле 2025 года подразумеваемый всплеск волатильности BTC превысил 75% из-за хаоса, но он упал до 35% в течение недели, что указывает на неожиданное краткосрочное падение ожидаемой волатильности, несмотря на продолжающуюся макронеопределенность.

Рыночные настроения на $100 000

: Доход BTC выше $100 000 был достигнут с приглушенным энтузиазмом на рынке деривативов, что указывает на то, что 

трейдеры больше не рассматривают этот уровень как значительный психологический барьер, и ралли вряд ли будет устойчивым.

Высокая эффективность Ethereum

: ETH значительно превзошел BTC с 23% ралли, что привело к повышенному спросу на краткосрочные коллы и положительному сдвигу на рынке опционов, что подчеркивает обновленные бычьи настроения.

Сезонная волатильность

: Исторические тренды указывают на потенциальный летний прорыв в волатильности BTC, что поднимает вопросы о том, будет ли эта тенденция повторяться в 2025 году в условиях текущих макроэкономических проблем.

Волатильность биткоина падает в конце апреля

Апрель 2025 года стал свидетелем значительной волатильности на рынке криптовалют, особенно в условиях торговой политики США. Поскольку президент Трамп объявил о высоких взаимных ценах, криптовалютный ландшафт переживал резкие колебания. Биткоин (BTC) изначально продемонстрировал устойчивость, несмотря на широкораспространённые продажи в акциях и долларе США, только чтобы успокоиться к началу апреля до падения с $88 000 до $75 000. Этот период был охарактеризован резким ростом подразумеваемой волатильности, которая достигла пика выше 75%, поскольку трейдеры стремились защититься через краткосрочные путы. Однако по мере того, как тарифы столкнулись с умеренностью, к середине апреля подразумеваемая волатильность снизилась до 35%, что стало самым низким уровнем с начала марта.

Интересно, что хотя краткосрочная волатильность рухнула, 

задняя граница структуры BTC оставалась повышенной, что указывает на то, что участники рынка ожидают повышенной волатильности в среднесрочной

. На этом фоне реализованная волатильность упала ниже пятилетнего сезонного среднего значения, и в предыдущие годы были похожие тренды, что указывает на 

потенциальный летний обвал волатильности

. Исторический паттерн отличается тем, что BTC часто испытывает всплеск волатильности в мае, что вызывает вопросы о том, сохранится ли эта тенденция.

Слабый деривативный ответ указывает на то, что ралли биткоина может не длиться

Реакция рынка на возобновление BTC выше порога $100 000 была заметно снижена по сравнению с предыдущими случаями. Несмотря на то, что BTC достиг 20% после первоначальной распродажи по тарифу, на рынке деривативов был приглушённый ответ. 25-дельтовый пут-колл, показатель настроения рынка, показал лишь небольшую предвзятость в отношении внеденёжных коллов, что резко контрастирует с настроением, которое было ранее, когда BTC впервые нарушил отметку в $100 000 в декабре 2024 года. Такое отсутствие раскалывания указывает на то, что трейдеры больше не рассматривают $100 000 как значительную точку перегиба, что вызывает опасения по поводу устойчивости ралли. 

Тем временем, ставки финансирования и подразумеваемая волатильность, хотя и остаются бычьими, не достигли пределов, наблюдавшихся в предыдущие месяцы, что указывает на более осторожные рыночные настроения. Взаимосвязь между спотовой ценой BTC и подразумеваемой волатильностью позволяет предположить, что хотя трейдеры оптимистичны, они ждут, пока BTC приблизится к предыдущим постоянным максимумам, прежде чем изменить свои ожидания по волатильности.

Данные об опционах Ethereum для дальнейшего ралли

В отличие от BTC, Ethereum (ETH) продемонстрировал значительную устойчивость и превзошел крупные криптовалюты, набрав 23% в течение ночи после получения выгодных торговых новостей. Это ралли привело к росту спроса на краткосрочные коллы, что значительно повысило ожидания волатильности на переднем плане. Отклик рынка деривативов был устойчивым, инвертируя структуру термина и указывая на обновленные бычьи настроения по отношению к ETH, даже если он торгуется значительно ниже своего исторического максимума.

Рынок опционов ETH продемонстрировал сдвиг от нейтрального к слегка негативному, а также 10%-ную систематическую ошибку в пользу внеденёжных коллов, что отражает уверенность рынка в потенциале ETH к восстановлению утраченной земли. Несмотря на общую макроэкономическую неопределенность, спрос на опционы ETH позволяет предположить, что трейдеры оптимистично настроены на будущие движения цен Ether.

Таким образом, апрель 2025 года подчеркнул сложное взаимодействие между макроэкономическими факторами и динамикой рынка криптовалют. Несмотря на то, что BTC столкнулся с трудностями в получении сильных ответов от рынков деривативов после перераспределения порога в $100 000, эффективность ETH указывала на расхождение в настроениях рынка. По мере того как трейдеры ориентируются в развивающемся ландшафте, потенциал сезонной волатильности и влияние макроэкономических событий останутся важнейшими факторами для формирования будущих рыночных ожиданий.

Продвинутый

Bybit Volatility Report banner.png

Отчёт о волатильности опционов на Bybit X Block Scholes (апрель 2025 г.): Данные свидетельствуют о том, что ралли биткоина может не длиться, но Ether видит дальнейший рост

Наш еженедельный аналитический отчёт о криптодеривативах подробно изучает макрособытия, текущее состояние криптовалют и торговых сигналов от торгового объёма на споте, а также фьючерсы, опционы и бессрочные контракты.

Наш еженедельный аналитический отчёт о криптодеривативах подробно описывает макрособытия, текущее состояние криптовалют и торговых сигналов от торгового объёма на споте, а также фьючерсы, опционы и бессрочные контракты.

После торговли в основном в конце апреля 2025 года сделка между США и Великобританией вызвала ралли криптовалют. Впервые с февраля BTC выросла до $100 000, но именно эффективность ETH привлекла внимание рынка деривативов. 

Увеличение спотовой цены ETH на 23% привело к инвертированной структуре и резкому росту волатильности. Сдвиг пута/колла для ETH сместился от медвежьей предвзятости к почти 10% в сторону OTM-коллов. Другие индикаторы настроения, такие как ставки финансирования бессрочных контрактов и доходность фьючерсов, также подтвердили ралли. В то же время, несмотря на то, что ставки финансирования и изменения BTC выросли, его подразумеваемая волатильность остается низкой на уровне 40%, более чем на 30 очков ниже 7-дневной подразумеваемой волатильности ETH.

Ознакомьтесь с основными моментами отчета.

Рекордные показатели ETH с 2021 года основаны на положительной структуре терминов

ETH значительно превзошел BTC и вошел в топ-10 криптовалют, что стало его крупнейшим однодневным доходом с мая 2021 года. Рынок опционов отразил этот энтузиазм, при этом подразумеваемая волатильность шорт-тендоров резко растёт и инвертирует структуру терминов ETH, что противоречит приглушенной, позитивно наклонной структуре BTC. В настоящее время 7-дневный срок для ETH торгуется с премиумом в 33 балла по сравнению с BTC. 

Несмотря на то, что BTC доминирует в открытых интересах, ETH видит противоположный тренд. 8 мая 2025 года объёмы опционов выросли более чем в $120 млн, что более чем в два раза превышает обычный ежемесячный объём, при этом коллы на $60 млн были больше, чем путы. В настоящее время ETH может похвастаться положительной кривой фьючерсов и ставками финансирования, а также сильной кривизной в отношении OTM-коллов.

ETH видит исключительно бычий пут-/колл-критерий

Значительное превосходство ETH в текущем крипторалли привело к бычьим настроениям на деривативных рынках. Ставки финансирования выросли, доходность фьючерсов сильно положительна, а пут-колл/колл значительно сдвинулся в сторону OTM-коллов — сейчас почти на 10%. Это резко отличается от начала апреля, когда смещение составило 20% по отношению к путам OTM. Несмотря на то, что ETH не достиг высоких результатов (по сравнению с BTC и другими «киллерами ETH»), он возрос в этом ралли, при этом коэффициент ETH/BTC вырос после того, как большая часть года тратилась со снижением.

Открытые проценты на опционы на биткоин выросли, а подразумеваемая волатильность по-прежнему подавлялась

Объявление о первой торговой сделке со стороны администрации США — почти 30 дней в рамках 90-дневной паузы в цене, напряженных криптовалютных рынков, что вынуждает BTC снова превысить $100 000. Удивительно, но подразумеваемая волатильность по-прежнему подавлялась, не перевернув структуру терминов BTC, при этом торговля волатильностью на фронтальной платформе составляла около 35–40% за 18 месяцев. 8 мая 2025 года объемы опционов выросли, при этом колл-объем достиг $189 млн, и на прошлой неделе наблюдается тенденция к более высоким пут-объемам. Тем временем, открытые проценты стабильно выросли до $300 млн, что является самым высоким уровнем в этом месяце, но остаются значительно выше для путов, чем для коллов, несмотря на рост цены.

block-scholes-x-bybit-report.jpeg

Отчёт по аналитике криптодеривативов Bybit X Block Scholes (9 мая 2025 г.): Перекос пута/колла Ether становится значительно более бычьим, чем

В этой статье рассказывается, как работает Sign, его флагманские продукты (такие как TokenTable, SignPass и EthSign), нативный токен (SIGN) и как торговать SIGN на Bybit.

Sign — это омничейн-инфраструктура аттестации, которая позволяет пользователям и разработчикам проверять реальные претензии в сети. Созданный для более прозрачного и децентрализованного будущего, он устраняет необходимость «только доверять» и позволяет всем проверять криптографические доказательства.

В этой статье рассказывается, как работает Sign, его флагманские продукты (такие как TokenTable и EthSign), нативный токен (SIGN) и как торговать SIGN на Bybit.

 — это омничейн-протокол аттестации, который позволяет легко проверять подлинность любых претензий — 

. Sign превращает традиционные модели доверия в поддающиеся проверке криптографические аттестации, будь то документ, пропуск или личность пользователя.

Миссия Sign — заменить устаревшие непрозрачные системы проверки прозрачными и 

 доказательствами, что позволит создать будущее, где «проверить» заменит «доверие». С помощью таких инструментов, как реестры схем и цифровые подписи, Sign позволяет пользователям привносить ответственность и целостность в цифровые взаимодействия.

Подписать учредителей и инвесторов

Sign разрабатывается командой EthSign, нативной 

подписью и платформой соглашения. Её основная команда имеет большой опыт в 

 и кроссчейн-интеграции.

Проект поддерживается ведущими инвесторами, включая Sequoia Capital China (теперь известной как HongShan Capital Group), Mirana Ventures, HashKey Capital и Hack VC.

Эта стратегическая позиция финансирования подписывается как базовый уровень в инфраструктурном стеке Web3.

Sign позволяет пользователям создавать аттестации — криптографически подписанные заявления, подтверждающие обоснованность требований, таких как данные, достижения или действия. Эти цифровые доказательства могут быть проверены любым человеком в любое время, что делает их безопасными и прозрачными.

Ключевыми техническими элементами Sign являются реестр схем, который обеспечивает стабильное форматирование данных, цифровые подписи, подтверждающие подлинность, а также ончейн-аттестации и аттестации с поддержкой отзыва или обновления

Эта система действует как программируемый уровень для Web3, привнося новый уровень доверия в идентификацию, учетные данные и обмен данными.

Таблица токенов — это флагманская платформа распределения токенов Sign. Он помогает проектам разблокировать, распространять и управлять токенами прозрачно и безопасно в масштабе.

Он использует механизм аттестации Sign для проверки разблокировки токенов, 

 и расписаний вестинга, обеспечивая отслеживаемые и проверяемые потоки токенов.

SignPass — это решение для идентификации на основе блокчейна, которое обеспечивает реальные учетные данные в сети. Одной из примечательных реализаций является карта Sierra Leone PR, которая используется для первой в мире одобренной правительством ончейн-программы постоянного проживания.

SignPass предлагает зашифрованные записи в сети для простой 

, выдачу физического удостоверения личности для ежедневного использования KYC и оптимизированные цифровые системы приложений для трансграничного доступа.

Он демонстрирует, как блокчейн может модернизировать услуги государственного сектора по всему миру.

EthSign — это децентрализованная платформа для подписания контрактов, которая позволяет пользователям создавать, подписывать и хранить юридически обязывающие соглашения непосредственно в сети. Он удаляет посредников и гарантирует, что документы являются неизменными и доступными.

Примеры использования:

EthSign укрепляет миссию Sign, добавив традиционную документацию в сферу верифицируемых аттестаций Web3.

SIGN токеномика и рыночная капитализация

Токен SIGN — это нативный служебный токен, питающий экосистему Sign. Он используется для:

Общая эмиссия ограничена 10 млрд SIGN, а в обращении находится 1,2 млрд токенов. Несмотря на то, что на 7 мая полностью разведенная оценка (FDV) составляет более $746 млн, рыночная капитализация в обращении составляет приблизительно $89,6 млн. SIGN продолжает набирать популярность на биржах и в сетях разработчиков.

SIGN доступен для торговли на Bybit через спотовую торговлю и в качестве бессрочного USDT контракта. Bybit предлагает кредитное плечо для бессрочного контракта SIGNUSDT и поддерживает безопасную торговлю на споте с высокой ликвидностью.

Начните изучать будущее аттестаций с помощью SIGN на Bybit уже сегодня.

Средний

Подписать (sign): Протокол Web3 для надёжной аттестации

индикаторов

Трейдинг

Простое скользящее среднее значение рассчитывает среднюю цену актива за определённый период, обеспечивая для него среднюю и справедливую стоимость.

Простое скользящее среднее — это широко используемый 

, который рассчитывает среднюю цену инструмента за определённый период времени.

  Это «скользящее» среднее значение, поскольку оно постоянно обновляется с каждой новой ценовой линейкой, создавая линию на графике цен. Мы обсудим, что такое простое скользящее среднее значение, как его торговать, а также преимущества и недостатки его использования.

Что такое простое скользящее среднее значение?

Простое скользящее среднее (SMA), инструмент, используемый трейдерами в техническом анализе, представляет собой среднюю цену инструмента за определённый период времени.

 Среднее значение называется «скользящим», поскольку это единая точка данных, которая пересчитывается с каждой новой ценовой полосой или свечей. Таким образом, она движется по мере обнаружения и торговли новыми ценовыми данными, создавая линию на графике цен.

 могут быть применены к любому финансовому активу в любой график. Их можно использовать в инвестиционных стратегиях «покупай и храни», стратегиях промежуточных трендов

 и даже для определения краткосрочных трендов, используемых в 

Трейдеры используют скользящие средние значения для нескольких целей. Во-первых, они помогают определить общий тренд рынка. Например, наблюдая за тем, наклоняется ли простая скользящая средняя линия вверх или вниз (или вбок), трейдеры могут получить представление о направлении рынка и потенциальных возможностях.

Кроме того, SMA можно использовать для определения уровня 

. Когда цена тестирует скользящее среднее значение сверху, это часто считается бычьим сигналом, указывающим на потенциальные возможности покупки. И наоборот, когда цена растёт, чтобы проверить нижнюю сторону скользящего среднего, это рассматривается как медвежий сигнал, предполагающий возможные возможности продажи.

Кроме того, некоторые трейдеры также используют несколько скользящих средних для генерации торговых сигналов. Это можно сделать, выполнив поиск кроссоверов между различными скользящими средними линиями, такими как 50-дневная SMA, пересекающая 200-дневную SMA. Бычий кросс, известный как 

 возникает, когда краткосрочная СМА пересекает 200-дневную СМА. Аналогичным образом, когда краткосрочная СМА пересекается ниже 200-дневной СМА, появляется медвежий кросс, называемый 

». Эти кроссы популярны для указания на потенциальное изменение направления тренда, но эти сигналы не являются 

 надёжными (подробнее ниже).

Как рассчитать простую скользящую среднюю

Расчёт SMA — это относительно простой процесс, который состоит из нескольких простых шагов. Для расчёта скользящего среднего значения требуется только одна входная переменная, а именно длина желаемого скользящего среднего.

Общие входные значения для скользящей средней длины включают 10, 20, 50, 100 и 200.

Простая скользящая средняя формула

Рассмотрим 10-дневную SMA для определённой цены акций. В этом расчёте будут использоваться цены закрытия за последние 10 торговых дней. Ниже приведены цены закрытия в хронологическом порядке:

Для расчёта простых скользящих средних мы суммируем цены закрытия за период времени (в данном случае 10 дней) и делим сумму на количество периодов. 

В этом примере сумма цен закрытия составляет 50,00 + 52,25 + 51,50 + 49,75 + 48,90 + 51,10 + 52,40 + 54,20 + 55,80 + 56,50 = 522,40. Деление этой суммы на 10 (количество периодов) даёт нам СМА:

Таким образом, 10-дневная SMA для этой акции составляет $52,24. Это значение представляет собой среднюю цену закрытия за 10 дней и может помочь нам определить общую тенденцию и потенциальные торговые возможности.

Поскольку это скользящее среднее значение, самая старая цена (первая точка данных) упадёт, а самая последняя цена закрытия будет включена в расчёт по мере возникновения каждого нового торгового дня. Например, если цена закрытия для дня 11 составляет $57,80, то скользящее среднее пересчитывается путем падения самой старой точки (день 1 по цене $50,00) и включения дня 11 ($57,80). Новый скользящий средний результат составляет $53,02. Такое постоянное обновление гарантирует, что SMA останется актуальной и реагирует на изменения на рынке.

Рассчитывая простые скользящие средние за различные периоды (например, 20 дней, 50 дней или 200 дней), трейдеры могут получить представление о долгосрочных и краткосрочных трендах, которые могут помочь им принимать обоснованные торговые решения.

Как торговать простым скользящим средним

Трейдеры часто используют скользящие средние значения в сочетании с другими техническими торговыми инструментами. При использовании простого скользящего среднего существует три основные стратегии:

Одной из самых популярных областей применения является использование скользящего среднего значения для определения текущего тренда. Стратегии, которые отслеживают тренды или включают 

 вероятно, имеют скользящее среднее значение, чтобы сигнализировать о направлении тренда.

Например, при анализе нескольких временных рамок для определения тренда в более крупном временном диапазоне графика будет использоваться SMA на 200 периодов. В этом примере дневной трейдер может использовать SMA на 200 периодов на двухчасовом графике цен, чтобы определить более крупную тенденцию.

Следующий шаг — отфильтровать сделки, чтобы искать 

 если цена выше 200 SMA, или только в 

На 30-минутном графике цен используйте 

 (CCI), чтобы генерировать сигнал в направлении тренда. Добавление CCI поможет синхронизировать сделки с направлением тренда и потенциально повысить точность торговых решений.

Движущиеся средние также могут использоваться в качестве уровней поддержки и сопротивления. Это особенно полезно для 50-дневного и 200-дневного SMA в ежедневных ценовых графиках.

Крупные организации следят за этими скользящими средними значениями, поэтому когда цена возвращается к средней, игроки с большими деньгами рассматривают её как истинную среднюю (или «справедливую») цену. Они будут использовать скользящее среднее значение в качестве «поддержки и покупки», создавая скачок цены. Или же они используют скользящее среднее значение в качестве «сопротивления и продажи», что приводит к падению цены. 

Стратегия скользящего среднего кроссовера включает в себя два или более скользящих средних на одном графике. Когда они пересекаются, генерируется торговый сигнал. Хотя эта стратегия широко рекламируется, важно проявлять осторожность. В отличие от других упомянутых стратегий, эта стратегия не настолько надежна, и важно тщательно изучить её, чтобы вы знали о возможных рисках. 

Например, на графике выше, когда скользящее среднее значение за 50 дней пересекается ниже скользящего среднего за 200 дней, это называется кроссом смерти. Смертный кросс — это медвежий сигнал, указывающий на то, что рынок находится в тренде медвежьего движения. Однако, как видно выше, цена уже значительно снизилась, что делает кросс-сигнал о смерти очень поздним оповещением об изменяющихся рыночных условиях.

Обратное справедливо, когда краткосрочная СМА превышает долгосрочный тренд. Это называется «золотым крестом», который широко считается показателем бычьего рынка.

Плюсы и минусы простого скользящего среднего

Простое скользящее среднее, вероятно, является одним из самых популярных инструментов технического анализа, используемых трейдерами и организациями. Она предлагает несколько преимуществ, но также имеет недостатки. Рассмотрим эти преимущества и недостатки.

:скользящие средние цены на графиках позволяют трейдерам легко определять базовый тренд, отфильтровывая краткосрочные колебания цен и шумы. Это помогает трейдерам сосредоточиться на более широком направлении рынка и снижает влияние временных рыночных аномалий.

Расчёт SMA относительно прост и включает средние цены закрытия за определённый период. Такая простота делает его доступным для трейдеров с любым уровнем опыта, включая новичков в техническом анализе.

Широкое распространение и признание

: SMA является популярным индикатором среди трейдеров. Таким образом, значительное количество участников рынка следят за SMA, повышая его потенциальную актуальность и эффективность в качестве уровня поддержки/устойчивости.

Индикатор запаздывания

:Одно из основных ограничений SMA заключается в том, что он является индикатором запаздывания. Поскольку она основана на исторических данных о цене, она медленно реагирует на недавние изменения цены. В результате в периоды быстрых движений рынка он может не предоставлять своевременных сигналов для входа или выхода из сделок.

 SMA одинаково относится ко всем ценам за выбранный период, независимо от их близости к текущей цене. Этот равный вес может неточно отражать текущие рыночные настроения, поскольку более старые цены оказывают такое же влияние, как и более новые.

Может генерировать ложные сигналы

: Как и любой технический индикатор, SMA не является надёжной и может генерировать ложные сигналы. Трейдеры должны знать, что SMA может генерировать сигналы о покупке или продаже, которые не всегда могут соответствовать фактическим движениям рынка. Поэтому многие трейдеры рассматривают возможность использования SMA в сочетании с другими индикаторами или инструментами анализа для подтверждения.

Простое скользящее среднее по сравнению с экспоненциальным скользящим средним

Помимо простого скользящего среднего (SMA), другим широко используемым инструментом технического анализа является 

 (EMA). Хотя оба индикатора служат одинаковым целям, выявляя тренды и генерируя торговые сигналы, между ними существуют значительные различия. Понимание этих различий может помочь трейдерам определить, когда использовать один из них. Рассмотрим основные различия и их практические последствия.

Основное различие между простым и экспоненциальным скользящим средним заключается в методах расчёта. Простое скользящее среднее (SMA) принимает средние цены за определённый период, в то время как экспоненциальное скользящее среднее больше влияет на недавние цены, что делает их более чувствительными к недавней рыночной активности. Расчёт экспоненциального скользящего среднего (EMA) присваивает экспоненциально снижающийся вес более старым ценам, при этом самые последние цены получают самый высокий вес.

Реагирование на изменения цены

EMA быстрее реагирует на недавнее изменение цены по сравнению со СМА. Поскольку EMA придаёт большее значение недавним ценам, она быстрее адаптируется к изменениям цен и настроений на активы. Такая отзывчивость делает EMA предпочтительным выбором для трейдеров, желающих зафиксировать краткосрочные колебания цен или воспользоваться быстро меняющимися рыночными условиями.

Несмотря на то, что EMA более чувствителен к недавним изменениям цены, SMA обеспечивает более гладкую линию в ценовых графиках. Для расчёта SMA требуется равный вес всех цен в течение периода времени, что приводит к менее волатильной линии. Этот эффект сглаживания SMA может быть полезен трейдерам, которые сосредоточены на долгосрочных трендах и фильтруют краткосрочные шумы или колебания.

Успех между отзывчивостью и гладкостью

Выбор между SMA и EMA зависит от временного горизонта и торговой стратегии трейдера. Трейдеры с более коротким периодом времени или те, кто хочет извлечь выгоду из внутридневных или краткосрочных движений цен, могут предпочесть EMA из-за своей отзывчивости. С другой стороны, трейдеры с более продолжительным горизонтом или те, кто приоритизирует более плавный анализ трендов, могут наклониться к SMA.

Для подтверждения трендов обычно используются как простые, так и экспоненциальные скользящие средние. Когда колебания цены превышают скользящее среднее значение, это указывает на потенциальную тенденцию к росту, в то время как движение цены ниже указывает на вероятную тенденцию к снижению. Однако из-за отзывчивости EMA он может предоставлять более ранние сигналы об изменении тренда по сравнению с SMA.

В результате выбор между SMA и EMA снова зависит от предпочтений трейдера, временного горизонта и торговой стратегии. EMA обеспечивает более быструю реакцию на недавнее движение цены и подходит для 

краткосрочной торговли

, в то время как SMA обеспечивает более плавный анализ трендов и часто используется для 

долгосрочной торговли

Простое скользящее среднее (SMA) обеспечивает плавный анализ трендов и пользуется популярностью среди трейдеров. Понимая свои преимущества и недостатки, трейдеры могут эффективно использовать скользящие средние в своих технических анализах и торговых решениях.

Простая скользящая средняя (SMA): что это такое и как ей пользоваться

Вступайте в борьбу за 2,500 USDT каждую неделю

Зарабатывайте баллы опыта за выполнение заданий

Правила промоакции

Недельный лидерборд